TY  - BOOK
AU  - Gujarati,Damodar N.
AU  - Porter,Dawn C.
AU  - Monroy Alarcón,Aurora
AU  - Carril Villarreal,María del Pilar
TI  - Econometría
SN  - 9786071502940
U1  - 330.015195 21 ed.
PY  - 2010///
CY  - México
PB  - McGraw Hill
KW  - Econometría
N1  - Incluye referencias bibliográficas, índice, etc; Pte. 1. Modelos de regresión uniecuacionales -- Cap. 1. Naturaleza del análisis de regresión -- 2. Análisis de regresión con dos variables -- 3. Modelo de regresión con dos variables -- 4. Modelo clásico de regresión lineal normal -- 5. Regresión con dos variables -- 6. Extensiones del modelo de regresión lineal con dos variables -- 7. Análisis de regresión múltiple: el problema de estimación -- 8. Análisis de regresión múltiple: el problema de la inferencia --9. Modelos de regeresión con variables dicótomas -- Pte. 2. Flexibilización de los supuestos del modelo clásico -- Cap. 10. Multicolinealidad:¿qué pasa si las regresoras están correlacionadas? -- 11. Heteroscedasticidad: ¿qué pasa si la varianza del error no es constante? -- 12. Autocorrelación -- 13. Creación de modelos econométricos -- Pte. 3. Temas de econometría -- Cap. 14. Modelos de regresión no lineales -- 15. Modelos de regresión de respuesta cualitativa -- 16. Modelos de regresión con datos de panel -- 17. Modelos econométricos dinámicos -- Pte. 4. Modelos de ecuaciones sumultáneas y econometría de series de tiempo -- Cap. 18. Modelos de ecuaciones simultáneas -- 19. El problema de la identificación -- 20. Métodos de ecuaciones simultáneas -- 21. Econometría de series de tiempo: algunos conceptos básicos -- 22. Econometría de series de tiempo: pronósticos -- Apéndices; Traducido de: Basic econometrics
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