Detalles MARC
000 -CABECERA |
campo de control de longitud fija |
02301nam a2200289 a 4500 |
001 - NÚMERO DE CONTROL |
campo de control |
000013447 |
005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN |
campo de control |
20160221095222.0 |
008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL |
campo de control de longitud fija |
101110m20101978mx ad grn 001 0 spa d |
020 ## - ISBN |
Número Internacional Estándar del Libro |
9786071502940 |
040 ## - FUENTE DE LA CATALOGACIÓN |
Centro catalogador/agencia de origen |
CO-BrUAC |
041 0# - CÓDIGO DE LENGUA |
Código de lengua del texto/banda sonora o título independiente |
spa |
082 04 - NÚMERO DE LA CLASIFICACIÓN DECIMAL DEWEY |
Número de clasificación |
330.015195 |
Número de documento/Ítem |
G969g |
Número de edición |
21 ed. |
100 1# - ENTRADA PRINCIPAL--NOMBRE DE PERSONA |
Nombre de persona |
Gujarati, Damodar N. |
245 10 - MENCIÓN DE TÍTULO |
Título |
Econometría / |
Mención de responsabilidad, etc. |
Damodar N. Gujarati, Dawn C. Portes ; tr. Pilar Carril Villarreal. |
250 ## - MENCIÓN DE EDICIÓN |
Mención de edición |
5 ed. |
260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC. |
Lugar de publicación, distribución, etc. |
México : |
Nombre del editor, distribuidor, etc. |
McGraw Hill, |
Fecha de publicación, distribución, etc. |
2010. |
300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA |
Extensión |
921 p. : |
Otras características físicas |
il., tablas, grafs., etc. |
504 ## - NOTA DE BIBLIOGRAFÍA, ETC. |
Nota de bibliografía, etc. |
Incluye referencias bibliográficas, índice, etc. |
505 0# - NOTA DE CONTENIDO CON FORMATO |
Nota de contenido con formato |
Pte. 1. Modelos de regresión uniecuacionales -- Cap. 1. Naturaleza del análisis de regresión -- 2. Análisis de regresión con dos variables -- 3. Modelo de regresión con dos variables -- 4. Modelo clásico de regresión lineal normal -- 5. Regresión con dos variables -- 6. Extensiones del modelo de regresión lineal con dos variables -- 7. Análisis de regresión múltiple: el problema de estimación -- 8. Análisis de regresión múltiple: el problema de la inferencia --9. Modelos de regeresión con variables dicótomas -- Pte. 2. Flexibilización de los supuestos del modelo clásico -- Cap. 10. Multicolinealidad:¿qué pasa si las regresoras están correlacionadas? -- 11. Heteroscedasticidad: ¿qué pasa si la varianza del error no es constante? -- 12. Autocorrelación -- 13. Creación de modelos econométricos -- Pte. 3. Temas de econometría -- Cap. 14. Modelos de regresión no lineales -- 15. Modelos de regresión de respuesta cualitativa -- 16. Modelos de regresión con datos de panel -- 17. Modelos econométricos dinámicos -- Pte. 4. Modelos de ecuaciones sumultáneas y econometría de series de tiempo -- Cap. 18. Modelos de ecuaciones simultáneas -- 19. El problema de la identificación -- 20. Métodos de ecuaciones simultáneas -- 21. Econometría de series de tiempo: algunos conceptos básicos -- 22. Econometría de series de tiempo: pronósticos -- Apéndices. |
534 ## - NOTA SOBRE LA VERSIÓN ORIGINAL |
Encabezamiento principal del original |
Traducido de: Basic econometrics |
544 1# - NOTA DE LOCALIZACIÓN DE MATERIALES DE ARCHIVO RELACIONADOS |
Depositario(custodio) |
Disponible en la Colección General. |
630 04 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÍTULO UNIFORME |
Título uniforme |
Econometría |
700 1# - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL--NOMBRE DE PERSONA |
Nombre de persona |
Porter, Dawn C. |
700 1# - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL--NOMBRE DE PERSONA |
Nombre de persona |
Monroy Alarcón, Aurora |
Término indicativo de función/relación |
rev. |
700 1# - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL--NOMBRE DE PERSONA |
Nombre de persona |
Carril Villarreal, María del Pilar |
Término indicativo de función/relación |
tr. |
942 ## - ELEMENTOS DE PUNTO DE ACCESO ADICIONAL (KOHA) |
Tipo de ítem Koha |
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