Detalles MARC
000 -CABECERA |
campo de control de longitud fija |
01601nam a2200277 a 4500 |
001 - NÚMERO DE CONTROL |
campo de control |
000013030 |
005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN |
campo de control |
20160221095038.0 |
008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL |
campo de control de longitud fija |
100902s20102007xxua grn 000 0 eng d |
020 ## - ISBN |
Número Internacional Estándar del Libro |
9780136102953 (pasta dura) |
020 ## - ISBN |
Número Internacional Estándar del Libro |
0136102956 (pasta dura) |
040 ## - FUENTE DE LA CATALOGACIÓN |
Centro catalogador/agencia de origen |
CO-BrUAC |
041 0# - CÓDIGO DE LENGUA |
Código de lengua del texto/banda sonora o título independiente |
eng |
082 04 - NÚMERO DE LA CLASIFICACIÓN DECIMAL DEWEY |
Número de clasificación |
332.1 |
Número de documento/Ítem |
H913 |
Número de edición |
21 ed. |
100 1# - ENTRADA PRINCIPAL--NOMBRE DE PERSONA |
Nombre de persona |
Hull, John C. |
Fechas asociadas al nombre |
1946- |
245 10 - MENCIÓN DE TÍTULO |
Título |
Risk management and financial institutions / |
Mención de responsabilidad, etc. |
John C. Hull. |
250 ## - MENCIÓN DE EDICIÓN |
Mención de edición |
2 ed. |
260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC. |
Lugar de publicación, distribución, etc. |
Boston : |
Nombre del editor, distribuidor, etc. |
Prentice Hall, |
Fecha de publicación, distribución, etc. |
2010. |
300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA |
Extensión |
556 p. |
Material acompañante/anejo |
+ 1 CD-ROM |
504 ## - NOTA DE BIBLIOGRAFÍA, ETC. |
Nota de bibliografía, etc. |
Incluye referencias bibliográficas, índice, etc. |
505 0# - NOTA DE CONTENIDO CON FORMATO |
Nota de contenido con formato |
Cap. 1. Introduction -- 2. Banks -- 3. Insurance companies and pension plan -- 4. Mutual funds and hedge founds -- 5. Financial instruments -- 6. How traders manage their exposures -- 7. Interest rate risk -- 8. Value at risk -- 9. Volatility -- 10. Correlations and copulas -- 11. Regulation, basel II and solvency II -- 12. Market risk VaR: historical simulation approach -- 13. Market risk VaR: model-building approach -- 14. Credit risk: estimating default probabilities -- 15. Credit risk losses and credit VaR -- 16. ABSs, CDPs and the credit crunch of 2007 -- 17. Scenario analysis and stress testing -- 18. Operational risk -- 19. Liquidity risk -- 20. Model risk -- 21. Economic capital and RAROC -- 22. Risk management mistakes to avoid. |
544 1# - NOTA DE LOCALIZACIÓN DE MATERIALES DE ARCHIVO RELACIONADOS |
Depositario(custodio) |
Disponible en la Colección General. |
650 14 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA |
Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada |
Instituciones Financieras |
Subdivisión general |
Administración |
650 14 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA |
Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada |
Gestión de Riesgos Financieros |
650 14 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA |
Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada |
Valores |
Subdivisión general |
Administración Financiera |
942 ## - ELEMENTOS DE PUNTO DE ACCESO ADICIONAL (KOHA) |
Tipo de ítem Koha |
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